بررسی اندیکاتورهای دلتا و دلتای تجمعی حجم و کاربرد آن‌ها

Volume Delta ابزاری است که در بازارهای فارکس، سهام و کریپتو برای تجزیه و تحلیل جریان سفارش و شناسایی تغییر روند‌های احتمالی استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند و می تواند قدرت سفارش‌های خرید یا فروش را نشان دهد.

Cumulative Volume Delta یا دلتای تجمعی نیز مقادیر دلتا را جمع می‌کند تا اندیکاتوری تولید کند که به تجزیه و تحلیل فشار خرید و فروش در های و لو ها کمک می‌کند.

دلتای تجمعی می‌تواند برای شناسایی تغییرات روند و فرسودگی در بازار استفاده شود و همچنین می‌توان از آن برای مدیریت معاملات باز کمک گرفت.

معرفی اندیکاتورها

Volume Delta یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که به معامله گران در بازارهای فارکس، سهام و ارز دیجیتال کمک می‌کند تا جریان سفارش را درک کنند.

Volume Delta (دلتای حجم) و Cumulative Volume Delta (دلتای تجمعی حجم) دو اندیکاتور معاملاتی قدرتمند هستند که توسط فعالان بازار که قصد تجزیه و تحلیل جریان سفارش را دارند، استفاده می‌شوند. این ابزارها بینش‌های در لحظه درباره حجم خرید و فروش در یک بازار ارائه می‌کنند و به شما امکان می‌دهند که تغییر روند‌های احتمالی را پیش‌بینی کنید.

دلتا (Delta) به طور کلی برای توصیف تفاوت بین دو چیز یا نرخ تغییر بین دو نقطه داده استفاده می‌شود.

Volume Delta چیست؟

به بیان ساده، Volume Delta تفاوت بین فشار خرید و فروش است که بر اساس هر کندل محاسبه می‌شود و بنابراین ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت باشد. این اندیکاتور از نوع اوسیلاتورها است، به این معنی که حول محور صفر نوسان می‌کند.

وقتی دلتا مثبت باشد، حجم خرید بیشتر از فروش است. دلتای منفی به این معنی است که حجم فروش بیشتر از حجم خرید است. در برخی موارد که حجم خرید و فروش برابر است، دلتای حجم صفر است.

چگونه Volume Delta را تجزیه و تحلیل کنیم؟

فاصله بین Volume Delta و خط صفر نشان دهنده قدرت سفارش خرید (خوانش مثبت دلتا) یا سفارشات فروش (خواندن منفی دلتا) است. معامله‌گران به خصوص هنگام مقایسه دلتای حجم با پرایس اکشن، می‌توانند به دنبال واگرایی باشند یا از دلتای حجم برای افزایش اطمینان به معامله خود استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر به معاملات شورت علاقه‌مند باشد، دلتای حجم منفی اعتبار بیشتری به صحت معامله می‌بخشد، زیرا به این معنی است که بازار بیشتر به فروش علاقه مند است تا خرید.

Cumulative Volume Delta چیست؟

دلتای تجمعی حجم (CVD) ابزار مفیدی است که مقادیر دلتا برای هر کندل را گرفته و آنها را با هم جمع می‌کند تا یک اندیکاتور قابل درک ایجاد کند. در حالی که دلتای حجم معمولی ابزاری عالی برای مقایسه دلتاها بر اساس کندل به کندل است، دلتای تجمعی حجم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فشار خرید و فروش را در سویینگ‌های کلیدی بررسی کنند.

اگر اندیکاتور CVD به سمت پایین باشد، به این معنی است که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است که به طور کلی یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. برعکس، زمانی که CVD به سمت بالا باشد، صعودی در نظر گرفته می‌شود. این اطلاعات زمانی معنا‌دار‌تر می‌شود که آن را با حرکت قیمت یا ساختار بازار مقایسه کنید.

با نگاه به ساختار بازار و مشاهده های و لوها، جهت قیمت یک دارایی را متوجه خواهید شد. مجموعه‌ای از های و لوهای متوالی برای تعیین روند بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند. هنگامی که های و لوها متداوما در حال بالاتر رفتن هستند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد و برعکس آن به عنوان یک روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

چگونه می‌توان تغییرات روند را با دلتای تجمعی حجم تشخیص داد؟

هنگام مقایسه دلتای تجمعی حجم با ساختار بازار، به طور کلی متوجه خواهید شد که این دو در یک جهت هستند.

به عنوان مثال، کف‌های پایین‌تر قیمت معمولاً منجر به سقوط دلتای تجمعی حجم می‌شود، به این معنی که افراد بیشتری به فروش علاقه‌مند هستند. این امر منطقی است زیرا برای ایجاد لو‌های پایین‌تر به فشار فروش خوب نیاز است.

با این حال، چه اتفاقی می‌افتد وقتی قیمت موفق به ایجاد لوی جدید می‌شود، اما دلتای تجمعی حجم بالاتر می‌رود؟ این معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند قریب‌الوقوع به حساب می‌آید، زیرا (در مورد مثال) فشار فروش رو به اتمام است و خریداران شروع به ورود به بازار کرده‌اند.

بدون دلتای تجمعی حجم، تغییر قیمت به تحلیل کمک نمی‌کند. از سوی دیگر، مشاهده واگرایی‌های CVD (واگرایی بین CVD و قیمت) به شما هشدار می‌دهد که مراقب تغییر روند باشید.

توجه: به طور کلی، CVD در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (4 ساعت و پایین‌تر) دقیق‌تر است.

چگونه از دلتای تجمعی حجم در معاملات استفاده کنیم؟

دو کاربرد اصلی برای CVD در معاملات وجود دارد، و هر دو شامل جستجوی اختلاف و واگرایی بین رفتار قیمت و رفتار دلتای تجمعی حجم است.

فرسودگی معاملات

CVD کاملاً برای تشخیص فرسودگی در بازار مناسب است. بیایید نمونه‌ای از بازاری را در نظر بگیریم که در آن بیت ‌کوین به سقف‌های قیمتی جدید رسید، اما CVD همراه با آن بالاتر نرفت و نشان‌دهنده عدم علاقه خریدار با وجود سقف‌های جدید بود. اکثر معامله گران این سیگنال را به عنوان فرسودگی خریدار تعبیر می‌کنند که معمولاً به معنای نزدیک شدن به فروش است.

در یک سناریوی مخالف، قیمت به پایین‌ترین کف جدید می‌رسد، اما CVD در انجام این کار شکست می‌خورد. این اتفاق معمولاً به عنوان فرسودگی فروشنده در نظر گرفته می‌شود و معمولاً یک جهش قیمتی را به دنبال دارد.

جذب معاملات

مورد دیگر استفاده از واگرایی CVD زمانی است که CVD به شدت سقف یا کف قبلی را بشکند، در حالی که قیمت در ثبات کامل است. این اتفاق به عنوان جذب فشار خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال، اگر CVD اتریوم بدون افزایش قیمت اتریوم به شدت به بالاترین حد خود افزایش یابد، تصور می‌شود که فروشندگان در حال جذب فشار خریداران هستند. این اتفاق به طور کلی زمانی که خریداران قدرت خود را از دست بدهند، منجر به فروش گسترده می‌شود. از طرف دیگر، اگر قیمت بیت کوین در حالی که CVD در حال کاهش است، ثابت بماند، تصور می‌شود که خریداران در حال جذب فشار فروش هستند. زمانی که فروش متوقف شود، قیمت بیت کوین نیز افزایش می‌یابد.

دلتای تجمعی حجم و مدیریت معاملات

علاوه بر استفاده از دلتای تجمعی حجم برای شناسایی تغییر روند‌های احتمالی، می‌توانید از آن برای مدیریت معاملات باز خود نیز استفاده کنید. به جای استفاده از مفاهیم جذب و فرسودگی برای باز کردن معاملات جدید، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه خروج بهره ببرید.

به عنوان مثال، اگر در یک معامله هستید و قیمت بدون اینکه CVD افزایش یابد، به بالاترین حد خود می‌رسد، زمان سیو سود فرا رسیده است، زیرا این اتفاق نشان دهنده فرسودگی است. اگر از CVD استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود برای اینکه معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید، آن را برای علائم فرسودگی یا جذب زیر نظر داشته باشید.

اندیکاتورهای دلتای تجمعی حجم

اگر می‌خواهید از یک اندیکاتور دلتای تجمعی در معاملات ارز دیجیتال خود استفاده کنید، دو مکان اصلی برای این کار وجود دارد. همانطور که اکثر معامله‌گران با TradingView آشنا هستند، خوشحالیم که گزارش دهیم که اندیکاتورهای CVD در چارت‌های این سایت موجود است.

با این وجود، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می دهند از Coinalyze برای تجزیه و تحلیل دلتای تجمعی حجم استفاده کنند و ادعا می‌کنند که این پلتفرم به داده‌های دقیق‌تری دسترسی دارد. انتخاب به عهده خود شماست.

 

منبع: Coinmarketcap