آلگو تریدینگ (معاملات الگوریتمی) چیست و چگونه کار می‌کند؟

با بلوغ بازارهای کریپتو و حوزه‌ی DeFi و دشوار‌تر شدن استفاده از آن‌ها برای عامه‌ی مردم، استفاده از ابزارهای معاملاتی الگوریتمی در حال افزایش است.

ابزارهای خاص قبلاً فقط توسط معامله‌گران حرفه‌ای یا شرکت‌های معاملاتی استفاده می‌شد اما اکنون ابزارهای بی‌شماری از صرافی‌های کریپتو مانند بایننس گرفته تا تلگرام و ربات‌های معاملاتی مبتنی بر دیسکورد در اختیار شماست.

معامله‌ی الگوریتمی کریپتو (Crypto Algo Trading) چیست؟

Crypto Algo Trading، که ساده سازی شده‌ی عبارت cryptocurrency algorithmic trading به معنای معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال است به استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های ریاضی برای خودکار کردن فرایند خرید و فروش ارزهای دیجیتال اشاره دارد.

این روش معاملاتی در بازار پرنوسان و همیشه باز ارزهای دیجیتال به شدت محبوب شده است زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات را با سرعتی بالا، به صورت آنی و با دقت بسیار بالا (مشکلاتی که تریدرها در هنگام معامله در تایم‌فریم‌های کوچک با آن دست و پنجه نرم می‌کنند) انجام دهند.

این نوع معاملات همچنین با نام‌های بسیاری مانند ترید خودکار، ترید با فرکانس بالا (HFT)، معاملات بلک باکس، آلگو تریدینگ، معاملات API یا معامله‌ با استفاده از ربات نیز شناخته می‌شود، که مورد آخر یک ترند جدید و داغ در حوزه‌ی کریپتو است.

علت اهمیت معاملات الگوریتمی کریپتو چیست؟

هر تریدری می تواند بزرگترین نقاط قوت و ضعف خود را برشمارد که همگی در ذهن او هستند، جایی که یک نبرد دائمی برای عمل بر اساس منطق و نه احساسات وجود دارد. هنگامی که بازارها نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند، استفاده از مهارت و تجربه با سرعت و به صورت عینی بسیار دشوار است.

این شرایط همان جایی است که معاملات الگوریتمی به کمک معامله‌گر می‌آید. معاملات الگوریتمی احساسات FOMO و FUD را از معامله‌گر دور می‌کند و به وی کمک می‌نماید تا به استراتژی که برای خود طراحی کرده است پایبند باشد.

آلگوتریدینگ به شما کمک می‌کند معاملاتی سیستماتیک‌تر و موثرتر انجام دهید و به طور بالقوه شانس شما برای سودآوری را افزایش می‌دهد. یک معامله‌گر خوب می‌تواند چندین دارایی کریپتو را با استفاده از طیف متنوعی از استراتژی‌ها، معامله کند. با این کار می‌تواند به سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع ببخشد و ریسک معاملات را تا حد امکان مدیریت نماید.

آلگوتریدینگ چگونه کار می‌کند؟

به طور خلاصه، آلگوتریدینگ شامل ایجاد مجموعه‌هایی از قوانین و شرایط معاملاتی از پیش تعریف‌شده است که ریاضیات، داده‌های تاریخی، مدل‌های آماری و استراتژی‌های معاملاتی موجود را با هم ترکیب می‌کند تا یک استراتژی بهینه در مورد میزان خرید یا فروش یک ارز دیجیتال، در زمان و قیمت مناسب ایجاد کند.

این الگوریتم‌های معاملاتی در ساده‌ترین حالت می‌توانند زمانی که قیمت 5 درصد کاهش یا افزایش می‌یابد معامله‌ای را اجرا کنند. معاملات الگوریتمی برای تصمیم‌گیری به داده‌های تاریخی و مدل‌های ریاضی متکی هستند اما نمی‌تواند به طور فعال تغییرات یا رویدادهای قوی سیاه را پیش بینی کند. هنگامی که یک رویداد قو سیاه رخ می دهد، الگوها و روابط عادی که استراتژی‌های معاملات الگوریتمی بر آن تکیه دارند، مختل می‌شوند و زیان‌های غیرمنتظره‌ای به بار می‌آید.

آیا آلگوتریدینگ سودآور است؟

آلگوتریدینگ هنگامی که به درستی انجام شود، می‌تواند بسیار سودآور باشد، زیرا این واقعیت که یک کامپیوتر می‌تواند سریع‌تر، پیوسته‌تر و دقیق‌تر از یک انسان معامله کند، امری بدیهی است. با این حال، برای استفاده از آن باید درک درستی از علوم ریاضی مانند جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرال و تجزیه و تحلیل آماری و احتمال داشته باشید که برای مطالعه داده‌های گذشته و فعلی بازار و پیش بینی تغییرات قیمت در آینده مورد نیاز است.

این دانش به شما کمک می‌کند الگوریتم‌های معاملاتی با کیفیت بالا را در حالی انتخاب کنید که از شرایط کلی اقتصاد کلان و بازار آگاه هستید. بدین وسیله اطمینان خوهید داشت که یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای رفتار پرنوسان بازار در اختیار دارید. مطالعات یک دهه نشان می‌دهد که بزرگترین سود و زیان‌ها تنها طی چند روز پرنوسان در هر سال به وجود می‌آیند و شما باید استراتژی را انتخاب نمایید که با توجه به همه‌ی این موارد موجب سودآوری بشود.

نحوه شروع آلگوتریدینگ

اگر آماده امتحان معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌ها و دوره‌های آنلاین و انجمن‌های زیادی در اختیار شما قرار دارند. با اصول تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شروع کنید و در مورد رفتار بازار و روانشناسی و تحلیل آن آموزش ببینید. با گذشت زمان، دانش برنامه نویسی را به دست خواهید آورد که به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های پیچیده‌تر را درک و آنها را به کار ببرید.

در ابتدا روی دوره‌های با کیفیت بالا، مجموعه داده‌ها، نرم افزار معاملاتی و البته کامپیوتری که بتواند معاملات الگوریتمی را مدیریت کند، سرمایه گذاری کنید.

اگر می‌خواهید بدون آموزش مقدمات، مستقیماً از معاملات الگوریتمی استفاده کنید، می‌توانید یک پلتفرم معاملات الگوریتمی موجود را بخرید تا تمام کارهای سنگین را برای شما انجام ‌دهد. با این حال، عدم درک شما از آنچه با آن سر و کار دارید ممکن است به مرور زمان برای شما هزینه داشته باشد یا حداقل شما را از به حداکثر رساندن سود باز دارد.

آیا آلگوتریدینگ قانونی است؟

بله، معاملات الگوریتمی در بسیاری از کشورها و در بازارهای مالی بزرگ مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، قانونی است. با این حال، به دلیل پتانسیل آن برای تأثیرگذاری بر ثبات بازار، تنظیم‌کننده‌های مالی برای اطمینان از عادلانه بودن و جلوگیری از دستکاری بازار، آن را به دقت زیر نظر دارند.

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و معاملات خودکار چیست؟

در آلگو تریدینگ، کامپیوتر فقط تراکنش را انجام می‌دهد و قوانین زمان خرید یا فروش را تعیین نمی‌کند. این کار توسط کاربر انسانی و بر اساس دانش و ابزار آنها انجام می‌شود.

با این حال، در معاملات خودکار نیازی به ورودی از سوی معامله‌گر انسانی نیست و تمام تصمیمات خرید و فروش توسط رایانه گرفته می‌شود.

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و ربات‌های معاملاتی کریپتو

ربات‌های معاملاتی کریپتو نوعی ابزار معاملات الگوریتمی هستند. در حالی که معاملات الگوریتمی، به طور کلی، می‌تواند برای هر بازار مالی اعمال شود، ربات‌های معاملاتی کریپتو به‌طور خاص برای بازارهای ارزهای دیجیتال ساخته شده‌اند تا از پلتفرم‌های کریپتو مانند صرافی‌های غیرمتمرکز و سایر ویژگی‌های بومی کریپتو مانند MEV استفاده کنند.

ربات‌های کریپتو را می‌توان برای انجام اقدامات مختلف مانند ایجاد نقدینگی و کیف پول چندگانه، کپی تریدینگ، دریافت ایردراپ‌ها و موارد سفارشی دیگر از قبل برنامه ریزی کرد.

مزایا و معایب آلگوتریدینگ

مزایا

آلگوتریدینگ سریع و کارآمد است و می‌تواند 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال انجام شود که رقابت با آن را برای انسان‌ها دشوار می‌کند.

با توجه به عدم وجود اشتباهات و سوگیری‌های انسانی، احساسات را از معامله‌گری دور می‌کند و به معامله‌گر کمک می‌نماید تا با معامله همزمان بیش از یک ارز دیجیتال، سبد سهام خود را متنوع کند. معامله‌گر همچنین می‌تواند استراتژی‌های خود را با داده‌های گذشته آزمایش کند.

معایب

اگر در مورد تسلط بر معاملات الگوریتمی جدی هستید، باید مباحث مختلفی که حول ریاضی و برنامه نویسی می‌چرخد را فرا بگیرید.

معامله‌گر باید سرمایه گذاری اولیه بالایی برای خرید نرم افزار، داده‌ها و سخت افزار اختصاص دهد. با وجود این که انسان‌ها نقص‌های خود را دارند، نرم‌افزار و سخت‌افزار نیز دارای نقص‌هایی هستند، بنابراین می‌توانید هر از چندگاهی انتظار برخی اشکالات فنی و رفتار غیرقابل پیش‌بینی را داشته باشید، مخصوصاً زمانی که بازارها پرنوسان هستند.

جمع بندی

اگر در مورد معامله‌ی ارز دیجیتال جدی هستید و زمان، انگیزه و سرمایه اولیه برای به دست آوردن دانش و مهارت‌های مناسب را دارید، آلگوتریدینگ می‌تواند یک ابزار مفید برای ایجاد سبد ارزهای دیجیتال باشد. با این حال، باید بدانید دقیقا چه کاری انجام می‌دهید و همچنین ریسک موجود و نحوه مدیریت آن را به شیوه‌ای مسئولانه درک کنید.

 

منبع: Coinmarketcap